VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究
【出 处】:
【作 者】:
李玫
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徐婧然
【摘 要】
作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
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