汇率传导效应的双重传导机制分析
【出 处】:
【作 者】:
李伟
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朱清连
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陈岩
【摘 要】
采用2005年8月-2010年12月相关指标的月度数据,以协整方法、误差修正模型及VAR模型等计量方法对汇率传导效应进行了量化,研究结论显示,产品市场传导渠道的汇率传导效果较为显著,而资本市场传导渠道的汇率传导效应较为微弱,但传导速度较为迅速。
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