国际糖价冲击对中国糖价的影响——基于SVAR模型的实证分析
【出 处】:
【作 者】:
李静
曾慧娴
广西财经学院信息与统计学院
广西南宁530003
【摘 要】采用2001年1月-2016年2月国际糖价和中国糖价月度数据,首先对国内外糖价波动特点进行比较分析;然后运用结构向量自回归(SVAR)模型研究了国际糖价波动对中国糖价的动态冲击效应。结果发现,国际糖价与中国糖价的走势基本一致,国内糖价及其波动幅度均明显高于国际糖价;国际糖价是中国糖价波动的重要原因,国际糖价冲击会对我国糖价波动产生持久的影响;国际糖价的冲击对中国糖价的变动短期内贡献较小,但长期贡献较大。